吴臻

  • 吴臻

男,1971年生;国家杰出青年基金获得者;教授、博士生导师。

  • 工作经历

  • 2010.9—至今,山东大学泰山学堂副院长
  • 2004.6—至今,山东大学数学学院,博士生导师
  • 2002.9—至今,山东大学数学学院,教授
  • 2001.9—至今,山东大学数学学院,副院长
  • 1999.9—2002.9,山东大学数学与系统科学学院,副教授
  • 1998.11—1999.11,法国Maine大学数学系,博士后
  • 1997.7—1999.9,山东大学数学与系统科学学院,讲师
  • 学习经历

  • 1994.9—1997.7,山东大学数学与系统科学学院,应用数学专业,博士学位
  • 1991.9—1994.7,山东大学数学系,运筹学与控制论专业,硕士学位
  • 1987.9—1991.7,山东大学数学系,控制科学专业,学士学位
  • 讲授课程

  • 本科生课程:高等数学,概率论,数理统计,随机过程,金融数学,最优控制
  • 研究生课程:概率论与随机过程,随机分析,现代控制理论,现代优化理论,随机控制及其应用,不确定投资学,衍生证券理论,金融市场中的随机最优控制组合理论
  • 教研成果

  • 2009.9 金融数学高级人才培养体系的创建与实践,国家教学成果二等奖,第三位
  • 2009.5 金融数学高级人才培养体系的构建与创新实践,山东省优秀教学成果一等奖,第三位
  • 2009.5 大学生数学能力提高与创新型人才培养实践,山东省优秀教学成果二等奖,首位
  • 2005.9 大学数学课程体系改革与立体化教材建设,国家教学成果二等奖, 第二位
  • 2005.2 大学数学课程体系改革与立体化教材建设,山东省优秀教学成果一等奖,第二位
  • 编写教材

  • 吴臻主编,大学数学学习指南 – 微积分,线性代数,概率论与数理统计,复变函数与积分变换,山东大学出版社,2004.
  • 吴臻副主编,大学数学教程 – 微积分,线性代数,概率论与数理统计,复变函数与积分变换,高等教育出版社,2003.
  • 主要学术兼职

  • 2011—2016,国际理论物理中心(ICTP, 意大利),合作研究员
  • 2010—至今,中国概率统计学会,理事
  • 2008—至今,山东省人民政府金融工作办公室,咨询专家
  • 2008—至今,山东省数学会,副理事长
  • 2008—至今,山东省自动化学会,常务理事
  • 2004—2008,EI学术期刊《控制理论与应用》,编委
  • 2003—2007,中国自动化学会控制理论专业委员会,委员
  • 2000—2005,国际理论物理中心(ICTP, 意大利),青年合作研究员
  • 研究领域

随机控制,正倒向随机微分方程,微分对策,金融数学

  • 访问经历

  • 2011.7 中英随机分析及相关领域学术会议(英国 Loughborough大学)组织委员会成员及邀请报告
  • 2011.6 第六届国际倒向随机微分方程及应用学术会议(美国South California大学)邀请报告
  • 2010.12 国际应用统计和金融数学学术会议(香港理工大学)邀请报告
  • 2010.10 第九届全国概率统计会议(天津南开大学)邀请报告
  • 2010.9 美国Georgia大学邀请报告
  • 2010.7—2010.9 美国South California大学(USC, Los Angeles)学术访问并邀请报告
  • 2010年6月 国际应用分析学术会议(上海)邀请报告
  • 2010年5月 随机分析及相关领域中德会议(北京)邀请报告
  • 2010年4月 法国国家信息与自动化研究院(INRIA-IRISA, Rennes)邀请报告
  • 2010.3 国际随机控制与金融数学学术研讨会(法国Roscoff)邀请报告
  • 2009.5 香港国际工程与计算数学会议邀请报告
  • 2009.4 中国数学会2009年年会(厦门)邀请报告
  • 2008.9 法-中概率国际学术会议(法国Marseille)邀请报告
  • 2008.8—2008.9 英国Loughborough大学数学系访问教授并两场学术报告
  • 2008.6 第五届国际倒向随机微分方程及应用会议(法国Le Mans)邀请报告
  • 2008.6 IMS-China 统计与概率学术会议(中国杭州)邀请报告
  • 2008.4 随机分析及相关领域国际会议(中国武汉)邀请报告
  • 2007.7—2007.9 意大利联合国教科文组织国际理论物理中心(ICTP)访问
  • 2007.5 法国Cergy-Pontoise大学经济系访问教授
  • 2006.10 韩国Changwon大学学术报告
  • 2006.5 法国Maine大学数学系访问教授
  • 2005.12 法国Maine大学数学系访问教授
  • 2005.8—2005.9 意大利联合国教科文组织国际理论物理中心(ICTP)访问
  • 2004.9—2004.12 香港中文大学访问
  • 2004.6—2004.8 意大利联合国教科文组织国际理论物理中心(ICTP)访问
  • 2003.10—2003.11 法国Cergy-Pontoise大学经济系访问教授
  • 2002.8 世界数学家大会卫星会议(威海)“倒向随机微分方程及应用” 邀请报告
  • 2002.5 法国Maine 大学学术报告
  • 2002.4—2002.5 法国Cergy-Pontoise大学经济系访问教授
  • 2001.7—2001.9 意大利联合国教科文组织国际理论物理中心(ICTP)访问
  • 2001.2—2001.5 香港浸会大学数学系客座研究学者;2000.7—2000.9 香港浸会大学数学系客座研究学者
  • 2000.1 法国Maine 大学参加国际金融会议并访问
  • 1999.6 法国Toulouse第三大学学术报告
  • 1999.3 法国Evry大学学术报告
  • 1998.10—1999.10 法国Maine大学数学系博士后
  • 科研奖励

  • 2010.9 入选山东大学第二届“我心目中的好导师”
  • 2009.12 入选山东省有突出贡献的中青年专家
  • 2008.5 第八届山东省青年科技奖
  • 2007.12 第五届中国科协期刊优秀学术论文奖
  • 2005.12 山东省优秀青年知识分子
  • 2004.12 霍英东教育基金会高校青年教师基金奖励
  • 2002.12 山东省教育厅科技进步二等奖,独立
  • 2000.3 山东省首届优秀博士论文奖
  • 科研项目

  • 2012.1—2015.12 随机最优控制和正倒向随机微分方程理论及其应用,国家自然科学杰出青年基金,独立
  • 2012.1—2015.12 带马尔科夫链的正倒向随机最优控制理论及其应用,国家自然科学面上基金,负责人
  • 2008.12—2011.12 随机最优控制和正倒向随机微分方程及其在金融中的应用,山东省自然科学杰出青年基金,负责人
  • 2007.1—2009.12 部分可观测信息下的随机最优控制理论及应用,国家自然科学面上基金,负责人
  • 2007.1—2009.12 部分可观测信息下的正倒向随机系统最优控制问题的研究,教育部高校博士点基金,负责人
  • 2007.1—2009.12 部分可观测信息下的随机递归效用优化问题及其应用,山东省自然科学重点基金,负责人
  • 2005.1—2007.12 教育部新世纪优秀人才支持计划,独立
  • 2004.3—2007.3 随机控制和微分对策理论及其应用,霍英东教育基金会高校青年教师基金,独立
  • 2004.1—2006.12 随机最优控制理论及其在金融中的应用,国家自然科学面上基金,负责人
  • 2003.10—2006.12 随机优化理论及在金融保险中的应用,山东省优秀中青年科学家科研奖励基金,负责人
  • 2003.1—2005.12 正倒向随机微分方程、微分对策理论及其应用,教育部优秀青年教师资助计划,独立
  • 2003.1—2005.12 随机控制理论及应用,教育部高等学校博士点基金,负责人
  • 2001.1—2003.12 正倒向随机微分方程理论及其应用,国家自然科学青年基金,负责人
  • 2001.1—2003.12 随机控制和微分对策理论及其应用,国家留学回国基金,独立
  • 学术论文

  1. Zhen Wu, Feng Zhang, BDSDEs with Locally Monotone Coefficients and Sobolev Solutions for SPDEs, J. Diff. Equ., Vol. 251, 759-784, 2011. (SCI)
  2. Zhen Wu, Feng Zhang, Stochastic Maximum Principle for Optimal Control Problems of Forward -Backward Systems Involving Impulse Controls, IEEE Trans. Auto. Control, Vol. 56, No. 6, 1401-1406, 2011. (SCI, EI)
  3. Jingtao Shi, Zhen Wu, Relationship between MP and DPP for the Stochastic Optimal Control Problem of Jump Diffusions, Appl. Math. Optim., Vol. 63, 151-189, 2011. (SCI)
  4. Shi Jingtao, Wu Zhen, A Risk-Sensitive Stochastic Maximum Principle for Optimal Control of Jump Diffusions and its Applications, Acta Mathematica Scientia, Ser. B., Vol. 31, No.2, 419-433, 2011. (SCI)
  5. Chen Li, Wu Zhen, A Type of General Forward-backward Stochastic Differential Equations and Applications, Chin. Ann. Math., Ser. B, Vol. 32, No. 2, 279-292, 2011. (SCI)
  6. Qian Lin, Zhen Wu, A Comparison Theorem and Uniqueness Theorem of Backward Doubly Stochastic Differential Equations, Acta Mathematicae Applicatae Sinica, English Series, Vol. 27, No. 2 , 223-232, 2011. (SCI)
  7. Shi Jingtao, Wu Zhen, A Stochastic Maximum Principle for Optimal Control of Jump Diffusions and Applications to Finance, Chin. J. Appl. Proba. Stat., Vol. 27, No. 2, 127-137, 2011.
  8. Yuecai Han, Shige Peng, Zhen Wu, Maximum Principle for Backward Doubly Stochastic Control Systems with Applications, SIAM J. Control Optim., Vol. 48, No. 7, 4224-4241, 2010. (SCI, EI)
  9. Li Chen, Zhen Wu, Maximum Principle for Stochastic Optimal Control Problem with Delay and Application, Automatica, Vol. 46, No. 6, 1074-1080, 2010. (SCI, EI)
  10. Jingtao Shi, Zhen Wu, Maximum Principle for Partially Observed Optimal Control of Fully Coupled Forward-Backward Stochastic Systems, J. Optim. Theory Appl., Vol. 145, No. 3, 543-578, 2010. (SCI)
  11. Jingtao Shi, Zhen Wu, Maximum Principle for Forward- Backward Stochastic Control System with Random Jumps and Applications to Finance, J. Syst. Sci. Comp., Vol. 23, No. 2, 219-231, 2010. (SCI, EI)
  12. Jianhui Huang, Guangchen Wang, Zhen Wu, Optimal Premium Policy of an Insurance Firm: Full and Partial Information, Insur. Math. Econ., Vol. 47, 208-215, 2010. (SCI, SSCI)
  13. Zhen Wu, A Maximum Principle for Partially Observed Optimal Control of Forward-Backward Stochastic Control Systems, Sci. China F-Infor. Sci., Vol. 53, No. 11, 2205-2214, 2010. (SCI, EI)
  14. Zongyuan Huang, Jean-Pierre Lepeltier, Zhen Wu, Reflected Forward- Backward Stochastic Differential Equations with Continuous Monotone Coefficients, Stat. Proba. Lett., Vol. 80, 1569-1576, 2010. (SCI)
  15. Zongyuan Huang, Zhen Wu, An Application of Dynamic Programming Principle in Corporate International Optimal Investment and Consumption Choice Problem, Math. Prob. Engin., Article ID 472867, 16 pages,doi:10.1155/2010/472867,2010. (SCI)
  16. Wu Zhen, Xiao Hua, Multi-dimensional Reflected Backward Stochastic Differential Equations and the Comparison Theorem, Acta Mathematica Scientia, Ser. B, Vol. 30, No. 5, 1819-1836, 2010. (SCI)
  17. Guangchen Wang, Zhen Wu, The Maximum Principles for Stochastic Recursive Optimal Control Problems under Partial Information, IEEE Trans. Auto. Control, Vol. 54, No. 7, 1230-1242, 2009. (SCI, EI)
  18. M. Bellalah, Zhen Wu, A Simple Model of Corporate International Investment under Incomplete Information and Taxes,Ann. Oper. Research, Vol. 165, 123-143, 2009. (SCI)
  19. Guangchen Wang, Zhen Wu, General Maximum Principles for Partially Observed Risk-Sensitive Optimal Control Problems and Applications to Finance, J. Optim. Theory Appl., Vol. 41, 677-700, 2009. (SCI)
  20. Zhen Wu, Mingyu Xu, Comparison for Forward-Backward SDEs, Stat. Proba. Lett., Vol. 79, 426-435, 2009. (SCI)
  21. J.P. Lepeltier, Zhen Wu, Zhiyong Yu, Nash Equilibrium Point for One Kind of Stochastic Nonzero-Sum Game Problem and BSDEs, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I, Vol. 347, 959-964, 2009. (SCI)
  22. Huaibin Tang, Zhen Wu, Stochastic Differential Equations and Stochastic Linear Quadratic Optimal Control Problem with Levy Processes, J. Syst. Sci. Comp., Vol. 22, 122-136, 2009. (SCI, EI)
  23. Shi Jingtao, Wu Zhen, One Kind of Fully Coupled Linear Quadratic Stochastic Control Problem with Random Jumps, Acta Automatica Sinica, Vol. 35, No. 1, 92-97, 2009. (EI)
  24. M. Bellalah, Zhen Wu, An Intertemporal Capital Asset Pricing Model under Incomplete Information, Inter. J. Busi., Vol. 14, No. 1, 47-63, 2009.
  25. Guangchen Wang, Zhen Wu, Kalman-Bucy Filtering Equations of Forward and Backward Stochastic Systems and Applications to Recursive Optimal Control Problems, J. Math. Anal. Appl., Vol. 342, 1280-1296, 2008. (SCI)
  26. Zhen Wu, Zhiyong Yu, Dynamic Programming Principle for One Kind of Stochastic Recursive Optimal Control Problem and Hamilton- Jacobi-Bellman Equation, SIAM J. Control Optim., Vol 47, No. 5, 2616-2641, 2008. (SCI)
  27. Ji Shaolin, Wu Zhen, The Maximum Principle for One Kind of Stochastic Optimization Problem and Application in Dynamic Measure of Risk, Acta Mathematica Sinica, English Series, Vol.23, No.12, 2189-2204, 2007. (SCI)
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  29. Zhen Wu, Linyan Zhang, The Corporate Optimal Portfolio and Consumption Choice Problem in the Real Project with Borrowing Rate Higher than Deposit Rate, Appl. Math. Comp., Vol. 175, 1596-1608, 2006. (SCI, EI)
  30. Shi Jingtao, Wu Zhen, The Maximum Principle for Fully Coupled Forward-backward Stochastic Control System, Acta Automatica Sinica, Vol. 32, No. 2, 161-169, 2006. (EI)
  31. Wu Zhen, Yu Zhiyong, Linear Quadratic Nonzero-Sum Differential Games with Random Jumps, App. Math.Mech. – English Edition, Vol. 26, No. 8, 1034-1039, 2005. (SCI, EI)
  32. Zhen Wu, Forward-Backward Stochastic Differential Equations, Linear Quadratic Stochastic Optimal Control and Nonzero Sum Differential Games, J. Sys. Sci. Complex., Vol. 18, No. 2, 179-192, 2005.
  33. Wu Zhen, Forward-Backward Stochastic Differential Equations with Stopping Time, Acta Mathematica Scientia, Ser. B, Vol. 24, No. 1, 91-99, 2004. (SCI)
  34. Wu Zhen, Yu Zhiyong, Fully Coupled Forward-Backward Stochastic Differential Equations and Related Partial Differential Equations System, Chin. J. Contem. Math., Vol. 25, No. 3, 269-282, 2004.
  35. Zhen Wu, Fully Coupled FBSDE with Brownian Motion and Poisson Process in Stopping Time Duration, J. Aust. Math. Soc., Vol. 74, 249-266, 2003. (SCI)
  36. Wu Zhen, Wei Gang, One Kind of Optimal International Security Investment Portfolio and Consumption Choice Problem, Acta Automatica Sinica, Vol. 29, No. 5, 673-680, 2003. (EI)
  37. Bellalah M., Zhen Wu, A Model for Market Closure and International Portfolio Management within Incomplete Information, Inter. J. Theo. Appl. Finance, Vol.5, No.5, 479-495, 2002.
  38. Bellalah M., Zhen Wu, Corporate International Investment and Diversification, Finance India, Vol. 16, No. 3, 977-989, 2002.
  39. Shige Peng, Zhen Wu, Fully Coupled Forward-Backward Stochastic Differential Equations and Applications to Optimal Control, SIAM. J. Control Optim. , Vol. 37, No.3, 825-843, 1999. (SCI, EI)
  40. Zhen Wu, The Comparison Theorem of FBSDE, Stat. Proba. Lett., Vol. 44, 1-6, 1999. (SCI)
  41. S. Hamadene, J-P. Lepeltier, Zhen Wu, Infinite Horizon Reflected Backward Stochastic Differential Equation and Applications in Mixed Control and Game Problems, Proba. Math. Stat., Vol. 19, 211- 234, 1999.
  42. Wu Zhen, Forward-Backward Stochastic Differential Equations with Brownian Motion and Poisson Process, Acta Mathematicae Applicatae Sinica, Vol. 15, No.4, 433-443, 1999.
  43. Wu Zhen, Maximum Principle for Optimal Control Problem of Fully Coupled Forward-Backward Stochastic Systems, Systems Sci. Math. Sci. Vol. 11, No.3, 249-259, 1998.
  44. Wu Zhen, Adapted Solution of Generalized Forward- Backward Stochastic Differential Equations and Its Dependence on Parameters, Chin. J. Contem. Math., Vol. 19, No. 1, 9-18, 1998.
  45. Wu Zhen, Xu Wensheng, A Direct Method in Optimal Portfolio and Consumption Choice, Appl. Math-JCU. Vol.11, Ser. B, 349-354, 1996.
  • 已毕业研究生 (以入学时间为序)

博士研究生:王光臣、史敬涛、黄宗媛、唐怀宾、魏立峰、张峰、陈丽、张德涛、张启侠

硕士研究生:史敬涛、王光臣、吴霜、肖华、邓伟、张林言、黄常青、黄宗媛、唐怀宾、孙艳艳、孟祥波、林琪、张明绗、殷辰坤、张峰、魏立峰、孙厚兴、张明、徐瑞民、周丽、王伟娟、许荣霞、刘新玲、孙朕、张德涛、陈丽、马兴菊、赵晶、张宏安、杨博、翟毅、孙新新、张启侠、林乾、曲丹丹、张益平、王频、聂天洋、崔毅、马晓丽、李程程、辛玉鑫

  • 在读研究生(以入学时间为序)

博士研究生:孙朕、林乾、肖华、聂天洋、张良泉、张静思、陶然、徐瑞民、李娜、王树军、穆蕊

硕士研究生:崔丹丹、常德健、王海洋、吴媛厂、宗晓、袁猷林、崔恒、吕思宇、王晓祎

  • 联系方式

  • E-mail: wuzhen@sdu.edu.cn
  • wuzhensdu@gmail.com
  • 办公电话: (86)531-88369577
  • 传真: (86)531-88365550
  • 通讯地址: 中国济南 山大南路27号 山东大学数学学院(250100)