香港理工大学黄建辉教授讲授随机过程及其应用课程

香港理工大学黄建辉教授应数学学院党委书记、副院长吴臻教授邀请,按照山东大学教学流动岗的工作安排,为数学学院和中泰证券金融研究院的部分研究生开设“随机过程及其应用”短期课程。5月2日首次开课,黄建辉教授声情并茂地讲解了数学的基础理论——集合论,与大家一起从基础起步重走数学发展之路。本次短期课程系统讲解随机分析的相关内容,数学学院部分博士及相关专业的硕士研究生积极参与了课程。

黄建辉教授第一次授课中首先介绍了学习随机过程之前需要掌握的一些基本概念和必要的数学工具,例如集合论、数学分析、测度论等,简要回顾了数学发展历程:从集合论公理化体系到数学分析再到测度论。之后,黄建辉教授介绍了概率论中的基本概念,重点强调和讲解了数学期望和条件数学期望的概念以及相应的极限定理——单调收敛定理、Fatou引理、控制收敛定理之间的关系。接下来数次课程黄建辉教授正式提出随机过程以及与之相关的前沿研究课题,诸如Large Population Systems、 Mean Field Games等,引起了广大学生的兴趣和讨论。在随机分析相关课程的内容上,黄建辉教授重点强调和讨论了鞅的概念以及性质,细分离散鞅、连续鞅、局部鞅,并联系实际应用使得大家对于所学随机分析的背景有了一定的了解。最后引入随机积分、Ito公式、鞅表示定理以及随机微分方程(SDEs)的概念。课程中充分结合实际问题例子的讲解方式,使得学生们不只停留在抽象的数学问题中学习随机过程,并且能够中具体例子中体会到这门学科的作用以及魅力所在!

此次研究生短期课程的举办,不仅使得同学们了解本专业的最新进展以及所学方向的应用,同时也促进了学术的交流与融合,促进了各年级研究生与本专业领域中优秀的数学家进行交流,有利于提高数学学院研究生的专业水平和文化素养。

黄建辉,中国香港理工大学副教授。2007年在加拿大University of Alberta取得金融数学领域的博士学位之后,在香港理工大学应用数学学院担任讲师,2010-2016担任Assistant Professor,2016至今担任Associate Professor。授课内容主要有:Probability Theory and Statistics, Mathematical Finance and Economics, Optimization Theory等等。从事的研究方向主要有:Dynamic Optimization and Stochastic Control, Dynamic Games, Stochastic Estimation and Statistical Analysis, Mathematical Finance and Economics。在控制论领域的三大国际权威期刊SAIM Journal on Control and Optimization、IEEE Transactions on Automatic Control、Automatica发表论文多篇,具有一定的学术影响,是随机控制前沿领域的优秀青年学者。

      

文:斯可汗

图:斯可汗