智能Beta,挖掘系统性风险溢价

题目:智能Beta,挖掘系统性风险溢价

报告人:刘忠

报告时间:2017年12月6日  9:20am-10:10am

报告地点:知新楼B1238

摘要:

本报告首先综述指数与指数化投资(即Beta投资)的理论和实践成果;然后介绍智能Beta的兴起和新近发展,特别是风险优化模型下的若干典型的智能beta模型;最后分析中国市场发展智能Beta的意义,提出了若干研究方向、需要解决的问题及其路径。

通过数学优化、统计模型、计算机模拟乃至机器学习手段,研究和解决中国市场的智能Beta问题,对学术和实务,都有重要意义。